在波动性大增、主要国家贸易摩擦升级和政治不确定性升高的大背景下，2018年全球对冲基金经历了2008年金融危机以来业绩最惨淡的年份之一，平均亏损5.7%。
彭博对冲基金数据库（bloomberg hedge fund database）初步数据显示，仅仅12月，对冲基金就亏损了1.9%。很多基金经理不仅无法赚钱，而且业绩还逊于大盘。
2018年表现最差的是股票型对冲基金，以及cta/管理期货策略基金，全年分别亏损7.8%和7.2%。唯一的亮点来自固收方向性策略和固收相对价值策略，分别录得正回报0.2%和1.3%。
12月表现最差的是事件驱动型基金，下跌了3.5%，股票对冲基金则下滑了3.1%，宏观对冲基金略升0.2%。2018年最终数据将在1月14日左右公布。
去年美国对冲基金行业的表现略微好于同行。根据对冲基金研究公司（hedge fund research）的数据以及cnbc的分析，美国对冲基金年度亏损4.07%，跑赢标普500指数，为十年来首次。去年标普500指数累计下跌6.2%，但若包括股息在内损失了4.38%。
在2018年的哀鸿遍野中，有几个老牌基金屹立不倒，并创造了巨额回报。全球最大对冲基金桥水的旗舰“pure alpha”基金去年逆市净赚14.6%，创5年来最佳表现。桥水2018年最为人知的是对欧洲市场的天量空单。据路透去年2月报道，桥水基金对欧洲市场上最大的一些公司作出了220亿美元的看空押注，大部分用于押注欧洲stoxx 50指数下跌。
其他表现不俗的对冲基金巨头还包括：量化交易巨头文艺复兴科技的机构股票基金录得正回报8.5%、机构多样化全球股基回报为10.3%；计算机科学家david shaw设立的旗舰基金d.e．shaw回报为11.2%；two sigma的绝对回报基金和全球宏观基金也录得双位数正回报。
当然也有大输家，很多基金都倒闭了，包括知名石油业大亨t.boone pickens旗下的bp capital，他本人和另一位知名对冲基金大佬leon cooperman都将退休。全明星经理人david einhorn的绿光资本（greenlight capital）亏损了34%，为1996年创立以来最糟糕的一年。另一位亿万富翁经理dan loeb旗下的third point仅在12月就亏损了约6%，全年亏损约11%。
hfr的最新数据则显示，2018年新成立的基金数量小于关闭基金的数量，而2019年新成立的基金总数或创二十年新低，意味着未来一年对冲基金的日子可能更加不好过。
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