上周五,前老虎管理公司交易员bill hwang的家族理财室因收到追加保证金要求,被迫平仓超过200亿美元从中国科技公司到美国媒体巨头在内的股票头寸。
事件在本周仍在发酵。美国媒体巨头viacomcbs周一在纽约市场下跌6.7%,至45.01美元。百度下跌1.9%,至204.70美元。伦敦服饰销售商farfetch下跌6.3%,至47.72美元。唯品会下跌8.7%,至28.47美元。
随着事件发酵,野村、瑞信、摩根士丹利、高盛等多家全球顶级银行据称被卷入,瑞信等银行称还在退出有关archegos押注头寸。高盛、摩根士丹利等银行股成为周一美股大盘最大的下行动力。
周一大宗交易继续,富国银行据悉盘中经手百度、farfetch和唯品会股票大宗卖出交易。
据知情人士透露,富国银行在盘中经手这三支股票的大宗交易,盘前还安排了viacomcbs的一笔大宗交易。其中一位知情人士称,1800万股viacom股票的盘前大宗交易定价为每股48美元。
另一位知情人士称,其他几只股票的盘中大宗交易分别为:百度280万股,定价为每股198美元;farfetch 500万股,定价为每股47美元;唯品会1200万股,定价为每股28.50美元。
四笔大宗交易总值20亿美元。富国银行的一位代表拒绝立即置评。根据外媒早前报道,这四只股票从周五开始就通过高盛和摩根士丹利被抛售。
摩根士丹利周一也通过大宗交易出售2000万股rocket companies股份。摩根士丹利称,不会再有更多的股票大宗交易出售。摩根士丹利一直在告诉投资者,它在过去几天在大宗交易中售出了价值150亿美元的股票。
消息人士表示,德意志银行也正“管理”对archegos的交易敞口,相较于其它投行,德意志银行对先行者资本的交易敞口较小。
高盛据悉告诉股东和客户,archegos事件带来的影响不大。一位知情人士透露,高盛告诉股东和客户,archegos capital management头寸被强平一事对高盛的业绩影响可能不大。
这位知情人士称,高盛提供给archegos的贷款有较多的抵押支持,而高盛也是最早开始减小风险敞口的银行之一。这位不愿透露姓名的人士说,该行已经解除了大部分与archegos有关的头寸。
这起“世纪大爆仓事件”已经引起了白宫的注意,白宫新闻秘书珍·普萨基表示,拜登政府正在监控周一的美股下跌。
此外,普萨基还确认拜登将在本周三公布重建美国基础设施的方案,成本约3万亿美元,同时拜登还有一项资金支持计划(加税计划),将为基建方案提供资金。拜登还称未来三周内要让九成美国成年国民有资格接种疫苗。
白宫新闻发言人透露拜登政府关注股市和预告基建方案后,道指刷新日高,日内涨幅一度扩大到100点以上,标普一度转涨,纳指跌幅收窄到0.2%左右。拜登提到未来三周成年人接种目标后,道指再度刷新日高。
值得注意的是,拜登政府很少提及股市,此前还是因为散户游戏驿站乱局才有所表态。archegos capital爆仓还引起美国证券交易委员会(sec)的关注,sec周一表示,正密切关注事态发展。
据市场消息,爆仓事件后,监管机构召见了华尔街各银行;美国证交会、美国金融业监管局于周一和银行进行讨论。
archegos公司发布声明称,对于我们的合伙人和员工来说,这是一个充满挑战的时刻;所有的计划都在讨论中,hwang先生和团队将决定最佳的前进路径。
据知情人士透露,bill hwang的archegos capital的最大交易对手上周讨论了如何限制他对viacomcbs等股票押注失败带来的市场影响,以及如何有序解决出现问题的交易,但这一努力失败了。
会议中高盛、摩根士丹利、瑞信等投行都允许archegos通过互换合约承担数十亿美元的波动股票敞口,而hwang则难以应对viacom股价暴跌引发的追加保证金通知。而到上周五上午,任何协调的希望都已破灭,当高盛开始向全球投资者推介价值数十亿美元的阿古斯公司相关股票时,“泄洪的闸门”就打开了。
分析称,与archegos有关的押注平仓可能还没有走到尽头,从bill hwang的杠杆规模看,可能还有数以十亿美元计的仓位需要平掉。瑞信和其他一些银行也表示,仍在退出头寸的过程中。华尔街分析人士称,目前尚无法判断archegos“爆仓”导致的抛售何时结束。